关于期权全真模拟交易调整保证金水平等事项的通知

各相关会员单位：
 

　　根据期权全真模拟交易运行情况及市场需要，上海证券交易所（以下简称“本所”）拟对单笔申报最大数量、ETF期权保证金水平进行调整，具体事项如下：
 

　　1、单笔申报最大数量暂不调整，仍为限价单笔最大申报数量100张，市价50张。
 

　　2、ETF期权保证金水平修改如下：
 

　　（1）初始保证金（每张）
 

　　认购期权义务仓开仓初始保证金＝{前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）}*合约单位；

　　认沽期权义务仓开仓初始保证金＝Min{前结算价+Max[12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位
 

　　（2）维持保证金（每张）
 

　　认购期权义务仓持仓维持保证金＝{结算价+Max（12%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位；

　　认沽期权义务仓持仓维持保证金＝Min{结算价 +Max[12%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位
 

　　9月26日当日终维持保证金按调整后收取，9月29日起初始保证金按调整后收取。
 

　　3、尽快完成每日日终报备数据开发：本所已于2014年8月6日发出关于市场参与者每日日终报备数据接口的通知，对于目前尚未完成开发上线的会员，请尽快按《IS113上海证券交易所个股期权全真模拟交易系统市场参与者接口规格说明书》1.081版完成开发，并最迟于10月10日上线。要求会员于10月13日起向本所正式报备，每日日终数据报备的截止时间修改为次日上午7:00。现货相关数据指现货模拟交易数据，会员机构代码见附件1。
 

　　特此通知。
 

　　上海证券交易所期权工作小组

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