5OETF期权合约的结算价是怎么计算的呢?

　　前面我们提到过逐日盯市制度，这一制度具体体现在每日结算上，结算概念涉及保证金的收取等一系列关注衍生品交易风险管理的重大问题。

　　在衍生品交易中，涨跌幅度的计算也是相较上一个交易日结算价而言的，合约涨跌停价格=合约前结算价格±最大涨跌幅。各交易所在每个交易日收盘后向市场公布期权合约的结算价格，作为计算期权合约每日的日终维持保证金、下交易日开仓保证金、涨跌停价格等数据的基准。

　　那么期权合约的结算价是怎么计算的呢?

        每个交易所的计算方法不同，而且交易所还会进行调整。

　　在5OETF期权的规则中，期权合约的结算价格为该合约当日收盘集合竞价的成交价格。当日收盘集合竞价未形成成交价格或者成交价格明显不合理的，由上海证券交易所另行计算该合约的结算价格。

　　期权合约的最后交易日为实值合约的，上海证券交易所根据合约标的当日收盘价格和该合约行权价格，计算该合约的结算价格;期权合约最后交易日为虚值或者平值合约的，结算价格为0。

　　在沪深300股指期权的交易规则中，沪深300股指期权合约的当日结算价，以股指期权合约当日最后1小时成交价格按照交易量的加权平均价为当日结算价，计算结果保留至小数点后1位。

　　期权合约当日无成交或者计算出的结算价明显不合理的，由中国金融期货交易所确定当日结算价。股指期权合约的交割结算价为标的指数最后交易日最后两小时的算术平均价。计算结果保留至小数点后两位。中国金融期货交易所有权根据市场情况对交割结算价进行调整。

　　50ETF期权的结算概念就介绍到这里，大家如果想详细了解更多关于50ETF期权的内容，可以阅读“期权记平台的50ETF期权无门槛开户步骤”，或者关注我们期权记财经微信公众号咨询客服。

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