上证50ETF期权交易策略分析

 　　近来不少投资者都开始关注到上证50ETF期权投资分析技巧，一些在投资过程中吃过亏的朋友们，认为技巧还是多熟练一些才能避免吃亏。今天小编就为大家带来了上证50ETF期权策略分析以及在上证50ETF期权需要注意的要点。

　　策略构造的微妙很大来自相等策略(无套利存在时盈利图相同)的灵活选取，有6种基本相等策略，即买或卖股票、认购和认沽6种中的任一头寸可由其它两种头寸构造，务牢记、多揣摩。

　　第一、 更复杂的相等策略无非以上6个等式的加加减减，如“买入低行权认购+卖出高行权认购”的认购型牛市价差，第一项等于“买入股票+买入低行权认沽”，第二项等于“卖出股票+卖出高行权认沽”，相加后得 “买入低行权认沽+卖出高行权价认沽”的认沽型牛市价差。构造策略时，好习惯是“想想等式的另一边”。

　　第二、相等策略绝非完全相等，资金收益率、持有期间构监控和移仓对策很大不同，以后再领会。

　　第三、认购期权构造的策略，基本用认沽期权都能，一般原则是看涨用认购，看跌用认沽，但不绝对。

　　第四、最后，简单粗暴不解释地说一句，“备兑开仓”通常不如“卖出认沽”，“保险策略”通常不如“买入认购”。

　　最后，小编还需要提醒大家注意的一点就是，我们需要注意隐含波动率。隐含波动率，是通过期权价格反推出的股票价格在期权未来存续期内的波动率。历史波动率，是从股价的历史数据中计算出的价格收益率的标准差。投资者可以通过比较历史波动率与隐含波动率，简洁、直观地判断出期权价格是否被高估了。假如隐含波动率低于历史波动率，说明这只期权合约的价格可能被低估了，反之反是。

　　事实上，上证50ETF期权分析并没有我们想象中的那么难，只要我们按照以上的策略进行分析，交易的同时也注意风险管理，多操作之后自然就会懂得分析技巧了。更多上证50ETF期权资讯欢迎关注期权记网，我们还可以为大家提供无门槛开户。

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