上证50ETF期权怎样计算理论价格？

 　　最近有不少朋友们询问小编上证50ETF期权怎样计算理论价格？不得不承认我们在购入合约之后都会想到最终价格走势。下面小编就为大家带来了理论价格的计算方法。

　　所谓理论价值，是指投资者愿意支付且能够在长期达到盈亏平衡的价格。理论价值是一个预期收益，而且需要考虑时间价值等其他因素。期权定价需要将复杂的现实世界抽象化，通过假设一定的市场情形，利用数学模型决定期权的理论价值。

　　1973年期权发展的两个里程碑事件分别是芝加哥期权交易所的成立和Black-Scholes期权定价模型的发现。后者凭借能够通过动态对冲实现理论价值和市场价值边际套利这一实践意义获得诺贝尔经济学奖。

　　随后二叉树模型将模型定价范围从欧式期权扩展到美式期权，而蒙特卡罗方法进一步被应用到类似亚洲期权、障碍期权等奇异期权的定价中。

　　量化定价方法在一定程度上促进了创新衍生品的普及化。一般来说，任何复杂的期权理论定价模型都包含以下工作：

　　1、提出一系列标的资产的到期日价格。

　　2、在限制标的资产的预期价值等于远期价格这一条件下，对于不同价格设定合适的概率。

　　3、通过执行价格、标的资产价格和概率，计算期权到期日的预期收益。

　　4、选取适当利率因子，通过对预期收益的折现过程计算期权的现值，即期权的理论价值。

　　相信大家在看完之后都会知道如何通过这些方法来计算理论价格，当然在上证50ETF期权中计算出来的理论价格并不是最终的价格。更多上证50ETF期权投资资讯欢迎关注期权记网。

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