上证50ETF期权投资波动率策略

　　最近有很多小伙伴想要询问小编关于波动率策略在上证50ETF期权投资中的应用，下面小编就为大家来讲解一下波动率运用策略方式：

　　第一，做空波动率策略。

　　上证50ETF期权做空波动率的策略主要是指预期未来标的价格趋于横盘或者波动程度趋于缩小，从而无法覆盖买入期权的成本时使用的策略，比较常见的是卖出跨式策略和卖出宽跨式策略。

　　做空波动率策略的最大优势是胜率相对较高，盈利曲线更为稳健。因此，虽然做空波动率策略的潜在收益有限，但是仍然是很好的策略选择，而且能够和CTA策略形成良好互补，实现净值曲线的优化。

　　第二，做多波动率策略。

　　上证50ETF期权做多波动率的策略主要是指预期未来标的价格会大幅波动或者波动程度趋于放大，从而能够覆盖买入期权的成本时使用的策略，比较常见的是买入跨式策略和买入宽跨式策略。

　　做多波动率策略的最大优势是损失有限，潜在获利无限，获利时还可能享受较高的杠杆效应。但是，由于标的价格更多的时候呈现振荡或者小幅波动，无法战胜时间价值的衰减和波动率的下降，做多波动率策略常常要承受很长时间的浮动亏损。

　　第三，进阶策略。

　　上证50ETF期权波动率策略不仅可以简单地从多空角度进行划分，而且本身也存在时间上的多维度，包括波动率期限结构和波动率曲线。期权到期日的不同实现了对期权隐含波动率期限结构的市场度量，为投资者进行期权波动率期限结构的交易打开了空间。

　　以上就是小编为大家带来的关于上证50ETF期权投资在波动率方面的应用，大家可以根据自己的需求在交易中进行投资策略的调整。想学习更多上证50ETF期权知识请持续关注期权记财经网。

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