50ETF继续调整蓄势

2019年11月7日 星期四

上一交易日回顾:

周三两市震荡回落。盘面上，船舶、航天航空、钢铁走强，农牧饲渔、公用事业、电信运营、电子信息、多元金融、软件服务、黄金、国际贸易、券商等领跌；题材股方面，航母概念、通用航空、大飞机、无线耳机、锂电池等板块涨幅居前，猪肉概念、数字货币、鸡肉概念、区块链、二胎概念等跌幅居前。市场的赚钱效应还是没有太大改善，所以暂时还是以热点+业绩增长概念为主。截止收盘，沪指下跌0.43%，上证50指数下跌0.24%。

11月6日上证50ETF现货报收于3.079元，下跌0.23%，50ETF期权总成交面额515.039亿元，期现成交比为0.37，权利金成交金额8.676亿元；合约总成交1673244张,较上一交易日减少61.15%，总持仓3882669张，较上一交易日增加1.54%。认沽认购比为0.70(上一交易日认沽认购比0.71)。

从11月持仓分布来看，认购在3100处持仓最大，认沽最大持仓为3000，50ETF支撑不变。注：认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。

消息面：

1. 第二届中国国际进口博览会：新西兰企业进博会签百亿大单，新销路打开。点评：中性偏多。
2. SW部谈印度不入RCEP：印度和15方都存在一些谈判问题@澎湃新闻。点评：中性。
3. 我国将恢复进口加拿大猪牛肉：有错就改 予以肯定@北京青年报。点评：中性。
4. 科技部：我国6G研发正式启动@封面新闻，点评：科技利好。
5. 在岸人民币汇率涨80个基点。点评：持续升值，利好。
6.  美国股市：三大指数窄幅振荡，涨跌不一。点评：中性。
7. 富时A50指数期货在上个交易日15时后窄幅振荡，跌幅-0.05%。点评：中性。

资金面：

1、北向资金概况：（研判50指数重点看沪股通）

11月6日，北向资金净流入18.66亿，其中沪股通流入13.81亿元。

2.沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金净流出236.86亿元

3.量能：两市成交合计约4526亿元。（较上一交易日缩量）

波动率：

从波动率来看，标的30日历史波动率微跌至10.94%，60日历史波动率走平至13.20%，均处于底部震荡。11月平值认购隐波微跌至11.66%，认沽隐波微跌至14.07%，两者价差较前一日基本持平，期权市场情绪中性。

技术面：

从核心板块来看，银行板块高位偏强震荡，保险板块收高位缩量十字星，证券板块缩量回调，仍收至5日均线上方。从权重个股来看，平安连续三日收十字星，招行四连阳再创新高，茅台继续高位窄幅震荡，日线持续背离。整体来看，50ETF处于三角形上轨趋势线下方，为今年以来第五次上攻，短线继续谨慎看多，关注3.10处强压力及券商板块动向。

综合研判：

昨天全天窄幅振荡，尾盘有所回落，但跌幅很小。消息面平静，所以技术形态上将继续振荡调整，而后有望继续创新高。倘若50ETF放量突破3.10处强压力，再考虑进场。激进投资者，这里也可提前布局买跨策略，做多波动率策略，但需要注意标的继续震荡导致双边亏损的风险。MSCI那两千多亿还是必须配置买入的，等待时机。操作上空仓观望或逢回调后做多思路为主，尽量避免做逆趋势的小回档，以免左右打脸，注意止盈止损。

合约选择参考：

如果布局认购做多：看大涨11月购3100，看小涨11月购2950合约。

如果布局认沽做空：看大跌11月沽3100，看小跌11月沽3200合约。

期权有风险，投资需谨慎！请做好资金管理、仓位管理、做好止盈止损，期权交易，风控应该摆在您的第一位！

声明：此资讯中的观点、建议等仅提供给投资者作参考之用，不构成对投资者的任何投资建议。投资者不应当以该资讯取代其独立判断或仅依据该资讯做出投资决策。对于投资者依据本资讯进行投资所造成的一切损失，本人不承担任何责任。感谢您给予的理解和配合。

祝愿投资顺利！

原文链接：https://www.qiquanji.com/post/5826.html

本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。