2020-05-08行情研判及操作策略-沪深期权

一、消息面：

1、央行：取消境外机构投资者额度限制 推动金融市场进一步开放。点评：中性。

2、工信部：推进移动物联网全面发展 今年底连接数将达12亿。点评：中性。

3、两部门：税收优惠政策实施期限延长至2020年年底。点评：中性。

4、4月外储规模超预期回升 经济长期向好为外储总体稳定提供支撑。点评：中性。

5、美东时间周四，美股三大指数收涨，道指涨211.25点，报23875.89点，涨幅为0.89%；纳指涨125.27点，报8979.66点，涨幅为1.41%；标普500指数涨32.77点，报2881.19点，涨幅为1.15%。点评：中性。

6、富时A50指数期货夜盘收跌0.09%。点评：中性。

 

二、资金面：

北向资金概况：午后调仓换股。

沪股通流出4.75亿元。

深股通流出9.62亿元。

两市资金合计流出14.37亿元。

量能：两市成交合计6672亿元。

三、行情回顾

5月7日消息，三大指数开盘涨跌不一，开盘后指数震荡走弱，科技股震荡盘整，农业种植板块全线活跃。临近上午收盘，指数小幅回升，三大指数全部翻红，盘面上，题材概念多数冲高回落。

两市个股涨跌互半，赚钱效应一般。午后，三大指数快速回落，随后保持低位震荡，次新股较为强势，其他板块则较为萎靡。总体上，两市个股跌多涨少，市场总体震荡下挫，赚钱效应下降。

截至收盘，沪指跌0.23%，报2871.52点，成交额为2686.07亿元（上一交易日成交额为3038.90亿元）；深成指跌0.18%，报10863.29点，成交额为3986.21亿元（上一交易日成交额为4172.21亿元）；创业板指跌0.16%，报2106.84点。

四、期权方面：

1、50ETF期权：

上证50ETF（510050）报收于2.843元，跌幅0.18%，日内振幅0.60%；期权合约总成交量为112.04万张；合约总持仓量为247.28万张。

2、300ETF期权：

（1）、沪市300ETF（510300）

沪市300ETF（510300）报收于3.911元，跌幅0.18%，日内振幅0.66%；期权合约总成交量为101.68万张；合约总持仓量为177.84万张。

（2）、深市300ETF（159919）

深市300ETF（159919）报收于3.977元，跌幅0.23%，日内振幅0.63%；期权合约总成交量为11.79万张；合约总持仓量为34.68万张。

从波动率看：

从波动率来看，期权隐波继续下挫，沪市50ETF波指收跌至19.69%，300ETF波指收跌至20.38%。

沪市300ETF5月沽购隐波同跌，平值处价差略有扩大，波动率微笑右端回落，期权市场谨慎情绪稍有回升。

五、综合研判：

昨日市场整日呈现窄幅振荡态势，消费股表现较好，热点板块前期涨幅较大，上冲动力不足，预计近期区间振荡为主。

50ETF 上冲动力不足，区间振荡

日内策略：跌后做多，涨后做空，不惧不贪，日内了结

 

50ETF期权（510050），今日合约选择参考：

一、权利方合约选择参考：

看上涨做多，建议选择 5月购2750合约。

看下跌做空，建议选择 5月沽2950合约。

二、组合策略参考：

跨式盘整策略：卖出5月认购2.900合约+卖出5月认沽2.750合约

跨式突破策略：空仓

偏多：空仓

偏空：空仓

300ETF期权（510300），今日合约选择参考：

一、权利方合约选择参考：

看上涨做多，建议选择 5月购3800合约。

看下跌做空，建议选择 5月沽4000合约。

二、组合策略参考：

跨式盘整策略：卖出5月认购4.000合约+卖出5月认沽3.800合约

跨式突破策略：空仓

偏多：空仓

偏空：空仓

300ETF期权（159919），今日合约选择参考：

一、权利方合约选择参考：

看上涨做多，建议选择 5月购3900合约。

看下跌做空，建议选择 5月沽4100合约。

二、组合策略参考：

跨式盘整策略：卖出5月认购4.100合约+卖出5月认沽3.900合约

跨式突破策略：空仓

偏多：空仓

偏空：空仓

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