可布局认购期权价差

受标的50ETF价格回升带动，昨日50ETF认购期权合约价格多数上涨，认沽期权合约价格多数下跌。平值期权方面，12月平值认购合约“50ETF购12月2450”收盘报0.0656元，上涨13.30%；12月平值认沽合约“50ETF沽12月2450”报0.0820元，下跌12.21%。值得一提的是，昨日为11月合约到期日，11月虚值认购和虚值认沽期权价格几近归零。这是因为到期日虚值期权内涵价值为零，且期权时间价值也已所剩无几。

成交方面，周三期权总成交量为228670张，较上一交易日减少11067张。持仓方面，期权11月合约到期，期权未平仓总量大幅减少，共计减少112295张至438941张。成交量/持仓量比值升至52.1%。波动率方面，近日期权波动率以低位震荡为主。

光大期货期权部刘瑾瑶表示，虽然下周新股开闸将会对短期资金面和投资者心理产生一定影响，但影响程度有限，大盘及50ETF料将维持震荡偏强走势。操作上，可继续使用牛市垂直认购价差策略。

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