可尝试布局牛市价差策略

受50ETF价格反弹带动,昨日50ETF认购期权合约价格大幅上涨,而认沽期权合约价格大幅下跌。平值期权方面,12月平值认购合约“50ETF购12月2400”收盘报0.0585元,上涨98.31%;12月平值认沽合约“50ETF沽12月2400”收盘报0.0415元,下跌51.18%。

成交方面,周一期权总成交量回升,共计成交225471张,较上一交易日增加30954张。

波动率方面,近期认购期权合约特别是12月合约隐含波动率明显上升,而认沽期权隐含波动率维持震荡。截至收盘,12月平值认购合约“50ETF购12月2400”隐含波动率为31.34%;12月平值认沽合约“50ETF沽12月2400”隐含波动率为31.01%。“认购期权隐含波动率持续回升显示在50ETF持续下挫数日之后,投资者通过买入认购期权博反弹的意愿增强。”光大期货期权部刘瑾瑶表示。

对于后市,刘瑾瑶认为,本周市场情绪趋于谨慎,但周一的上涨无疑向市场释放出积极信号。对于近期持续被炒作的风险事件,市场早有预期,反倒是“利空出尽”或将带来反弹机会。预计反弹走势有望延续,但暴涨的可能性较低。在震荡偏强行情下,建议投资者布局牛市认购垂直价差策略。

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