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关闭关于全真模拟环境沪深300ETF（510300）期权合约调整的通知

　　根据基金公司公告，沪深300ETF（510300）将于2019年1月16日除息。根据《上海证券交易所期权全真模拟交易规则》，上海证券交易所将于同日对沪深300ETF（510300）期权合约的合约单位、行权价格进行如下调整，并对除息后的沪深300ETF（510300）新挂2019年1月、2月、3月、6月共4个月份的标准化合约。调整信息如下：合约调整信息表序号原行权价调整后行权价原合约单位调整后合约单位...

期权资讯 2019-07-31 1184 0
关闭关于期权全真模拟交易环境进行业务操作演练的通知

各期权经营机构和市场参与人：为加强期权市场业务操作处置能力，上海证券交易所产品创新中心将于4月24日起，在期权全真模拟交易环境进行以下业务操作演练，相关场景如下：日期业务场景周三2019/4/24 贵州茅台（600519）合约标的调出请相关机构和参与人做好准备工作。上海证券交易所产品创新中心二〇一九年四月二十四日 ...

期权资讯 2019-07-31 1085 0
关闭关于全真模拟环境中国平安（601318）期权合约调整的通知

　　根据上市公司公告，中国平安（601318）将于2019年5月23日除权、除息。根据《上海证券交易所期权全真模拟交易规则》，上海证券交易所将于同日对中国平安（601318）期权合约的合约单位、行权价格进行如下调整，并对除权、除息后的中国平安（601318）新挂2019年5月、6月、9月和12月等4个月份的标准化合约。调整信息如下：合约调整信息表序号原行权价调整后行权价原合约单位调整后合约单位 1...

期权资讯 2019-07-31 1192 0
关闭关于全真模拟环境金融ETF（510230）期权合约调整的通知

　　根据基金公司公告，金融ETF（510230）将于2019年6月20日除权、除息。根据《上海证券交易所期权全真模拟交易规则》，上海证券交易所将于同日对金融ETF（510230）期权合约的合约单位、行权价格进行如下调整，并对除权、除息后的金融ETF（510230）新挂2019年6月、7月、9月和12月共4个月份的标准化合约。调整信息如下：　　合约调整信息表序号原行权价调整后行权价原合约单位调整后合约单位...

期权资讯 2019-07-31 1243 0
关闭关于期权全真模拟交易环境进行应急处置操作演练的通知

各期权经营机构和市场参与人：为加强期权市场应急处置能力，上海证券交易所产品创新中心将于6月25日，在期权全真模拟交易环境进行应急处置操作演练，相关场景如下：日期停牌合约停牌时间周二 2019/6/25 180ETF 沽7月3900（11005460） 180ETF 沽9月2900（11004326）上汽集团沽9月1800 （20003692）上汽集团购12月3250（20004171）...

期权资讯 2019-07-31 1214 0
关闭关于全真模拟环境工商银行（601398）期权合约调整的通知

根据上市公司公告，工商银行（ 601398 ）将于 2019 年 7 月 3 日除权、除息。根据《上海证券交易所期权全真模拟交易规则》，上海证券交易所将于同日对工商银行（ 601398 ）期权合约的合约单位、行权价格进行如下调整，并对除权、除息后的工商银行（ 601398 ）新挂 2019 年 7 月、 8 月、 9 月和 12 月共 4 个月份的标准化合约。调整信息如下：合约调整信息表序号原行权价...

期权资讯 2019-07-31 1282 0
关闭关于全真模拟环境上汽集团（600104）期权合约调整的通知

根据上市公司公告，上汽集团（ 600104 ）将于 2019 年 7 月 12 日除权、除息。根据《上海证券交易所期权全真模拟交易规则》，上海证券交易所将于同日对上汽集团（ 600104 ）期权合约的合约单位、行权价格进行如下调整，并对除权、除息后的上汽集团（ 600104 ）新挂 2019 年 7 月、 8 月、 9 月和 12 月共 4 个月份的标准化合约。调整信息如下：合约调整信息表序号...

期权资讯 2019-07-31 1223 0
第一篇：期权基础篇之“认识期权”

　期权（option），是一种选择权，赋予期权买方以约定价格在约定时间购买或者出售约定数量标的资产的权利，但并没有必须购买或出售的义务。　　从交易的角度看，购买期权合约的一方称作买方（或多头），而出售合约的一方则叫做卖方（或空头）。买方是权利的受让人，而卖方则必须履行相应的义务。期权的买方在该项期权规定的时间内拥有选择买或不买、卖或不卖的权利，他可以实施该权利，也可以放弃该权利，而期权的卖方则只负有期权合约规定的义务。　　从本质上看，期权是将权利和义务分开进行定价，期权买方为了得到合约所赋予的权利必须支付一定的对价...

期权知识 2019-07-31 2574 0
关闭第四十篇：期权策略篇之“方向性策略（三）”

申万宏源证券研究所　　前面我们介绍了方向性策略的基本原理、投资者应关注的问题等，接下来，通过一个案例，解读一下该策略的使用方法。　　假设：8月20日，甲股票的价格为35元，其前5个月的价格走势如下图所示　　甲股票价格走势图　　资料来源：申万宏源研究　　第一步：对标的股票走势给出趋势性判断。　　假设投资者基于如下三个理由判断甲股票在未来两周内将上涨至40元左右：　　其一，上市公司基本面较好，市场看好标的股价的走势；　　其二，技术面有向上突破的趋势；　　其三，公司有利好消息。　　第二步：...

期权知识 2019-07-31 1467 0
关闭第三十九篇：期权策略篇之“方向性策略（二）”

申万宏源证券研究所　　如何选择期权合约？　　同一标的股票有不同到期日和不同行权价的多个期权合约，那么，在使用方向性策略时，投资者如何选择合适的合约呢？概括而言，要考虑流动性、剩余期限、杠杆等多种因素。　　流动性　　流动性的高低是选择期权需要考虑的重要因素，流动性越低，冲击成本越高，尤其是资金规模较大的投资者应尽量避免选择流动性差的期权合约。同一标的期权合约数量众多，通常平值期权附近、剩余期限较短的期权合约流动性较好，实值或虚值程度较高的合约流动性通常不足。投资者可以根据未平仓合约数量来判断一个合...

期权知识 2019-07-31 1332 0