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认沽期权延续弱势格局

国内A股市场昨日走出了震荡上行的行情。认沽期权下行，认购期权涨跌互现。50ETF开盘走高，但上午尾盘转而下行，午后再度回升，尾盘收于2.013元，连续第二天保持在2元整数关口上方。平值期权方面，2月平值认购合约“50ETF购2月2000”收盘报0.0357元，上涨0.0024元，涨幅为7.21%；2月平值认沽合约“50ETF沽2月2000”收盘报0.0310元，下跌0.0135元，跌幅为30.34%。在50ETF连续三日收出阳线的情况下，认沽期权呈现持续弱势格局。截至收盘，2月平值认购合约“50ETF购2月...

期权知识 2020-08-19 629 0
成交热度小幅下滑投资者谨慎情绪上升

核心观点: 50ETF企稳反弹,隐含波动率价差有所扩大。 2月4日至2月17日,50ETF 企稳后小幅反弹,期间上涨3.07个百分点。波动率方面,随着市场逐步企稳,50ETF 的波动率继续大幅下降,上周日均振幅为1.62%,较前周减少1.10个百分点,日内已实现波动率均值为16.72%,较前周减少9.81个百分点。上周50ETF 期权的隐含波动率则出现一定的分化,其中认购期权加权平均值下降5.6%,认沽期权则是平均上升了3.3个百分点,认沽期权与认购期权的隐含波动率差值有所扩大,目前为-14.2%。成交...

期权知识 2020-08-19 572 0
2月期权到期日临近宜提前布局新合约

受标的50ETF冲高回落影响，昨日50ETF认购期权多数走低，认沽期权则涨跌互现。平值期权方面，2月平值认购合约“50ETF购2月2000”收盘报0.0310元，下跌0.0047元或13.17%；2月平值认沽合约“50ETF沽2月2000”收盘报0.0307元，下跌0.0003元或0.97%。成交方面，周四期权成交微增，单日成交170320张，较上一个交易日增加2164张。其中，认购、认沽期权分别成交98304张、72016张。期权成交量认沽认购比为0.73，上一交易日为0.86。持仓方面，期权持仓量下降。总体...

期权知识 2020-08-19 535 0
上证50ETF期权周报:成交量上涨,布局牛式或跨式待突破行情

交易情况:(1)上证50ETF:走势弱于大盘,收于2.006元,较前一周上涨1.93%;日均成交2.45亿份,较前一周下降37.16%;基金份额为132.56亿份,较前一周下降1.27%。(2)上证50ETF期权:总成交量为891760张,较前一周上升21.54%,其中认购期权成交量为476447张,认沽期权成交量为415313张。节后成交量普遍上升,属正常现象。持仓量为588088张,较前一周上升0.41%。成交量P/C均值为0.872,较前一周上升13.35%;持仓量P/C为0.509,较前一周上升3.63%;...

期权知识 2020-08-19 601 0
认购期权多数走低

受标的50ETF价格缩量下跌以及2月期权行权日周三到期影响，昨日3月平值价位附近期权合约成为成交量最为活跃的期权合约，且认购期权多数走低，认沽期权多数上扬。平值期权方面，3月平值认购合约“50ETF购3月2050”收盘报0.0450元，下跌0.0027元或5.66%；3月平值认沽合约“50ETF沽3月2050”收盘报0.0863元，上涨0.0097元或12.66%。成交方面，昨日期权成交量出现下降，单日成交166363张，较上一个交易日减少75042张。其中，认购、认沽期权分别成交91934张、74429张。期...

期权知识 2020-08-19 671 0
认沽期权大涨

受标的50ETF价格大跌影响，昨日50ETF3月认购期权全线大跌，认沽期权集体大涨。截至收盘，平值期权方面，3月平值认购合约“50ETF购3月1950”收盘报0.0518元，下跌0.0467元或47.41%；3月平值认沽合约“50ETF沽3月1950”收盘报0.0810元，上涨0.0449元或124.38%。成交方面，昨日期权市场仓量齐增，单日成交255203张，较上一个交易日增加145756张。其中，认购、认沽期权分别成交123988张、134563张。期权成交量认沽认购比(PC Ratio)为1.09，上一...

期权知识 2020-08-19 669 0
期权仍可尝试牛市垂直套利

昨日3月50ETF期权合约中，认购期权多数小涨，认沽期权多数小跌。截至收盘，平值期权方面，3月平值认购合约“50ETF购3月2050”收盘报0.0455元，上涨0.0005元或1.11%；3月平值认沽合约“50ETF沽3月2050”收盘报0.0836 元，下跌0.0028元或3.24%。成交方面，昨日期权成交继续下滑，单日成交163243张，较上一个交易日减少3303张。持仓方面，期权持仓量增加，总体期权未平仓总量增加1.59%至613322张。成交量/持仓量比值为26.62%。波动率方面，周三认沽期权波动...

期权知识 2020-08-19 665 0
期权避险功能得到较好发挥

风险转移是期权的基本功能。期权允许投资者自由地选择承受的风险与转移的风险，期权买方通过支付权利金买进期权，将风险转移出去；而期权卖方则通过卖出期权承担风险，获取了相应的收益。虽然这看似一场零和博弈，但风险的供给方和需求方在交易的过程中得到合理匹配，市场的稳定性随之大幅提升。春节长假后的两周，期权市场交易量总体缓慢回升。据统计，节后10个交易日，期权日均成交量约为19.1万张。特别是2月25日大盘走低带动期权成交量明显放大，达258551万张，为1月28日以来的新高。其中，认沽期权成交量增长显著，进而推升认沽...

期权知识 2020-08-19 532 0
苏宁云商集团终止及注销2010年股票期权激励计划

苏宁云商（个股资料操作策略盘中直播我要咨询） 3月12日，苏宁云商集团股份有限公司发布公告宣布，因公司2010年股票期权激励计划有效期已届满，将终止该激励计划并对授予的8469万份股票期权全部注销，本次注销不会对公司股权结构和上市条件产生任何影响。据观点地产新媒体查阅公告，2010年8月25日，苏宁云商集团第四届董事会第二次会议审议通过了《苏宁电器股份有限公司2010年股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》等。依据《苏宁电器...

期权知识 2020-08-19 573 0
认购期权明显回升

受标的50ETF大幅上涨影响，昨日认购期权普遍回升，不少合约日内涨幅都超过100%，认沽期则集体走低。平值期权方面，3月平值认购合约“50ETF购3月2050”收盘报0.0466元，上涨0.0260元或126.21%；3月平值认沽合约“50ETF沽3月2050”收盘报0.0720元，下跌0.0458元或38.88%。 “3月平值认购合约‘50ETF购3月2050’收盘涨幅超100%，这一现象充分说明期权策略的杠杆效应，在投资者准确掌握入市时机前提下，有可能实现更大回报。当然，投资者必须要在制订期权投资计划时就明确...

期权知识 2020-08-19 657 0