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期权双周报:指数熔断下月实施,期权成交再创新高

现货、期货市场回顾。这两周50ETF现货和上证50期货小幅震荡。期权市场成交量、持仓量、涨跌幅概览。50ETF期权在这两周日均成交253561张,比上一周期上升了33.43%,其中认购合约日均成交141901张,认沽合约日均成交111660张。11月27日总成交量达到357828张,不到一个月的时间再创历史新高,前一次是11月5日,总成交量达到287309张。PUT-CALL比率方面,维持在56%到101%之间。近月持仓最大的合约最初为50ETF购12月2.45合约, 11月27日被50ETF购12月2.50合...

期权知识 2020-08-19 579 0
期权成交量大幅减少

昨日，50ETF认购期权合约价格多数下跌，认沽期权合约价格多数上涨，但涨跌幅度不大。平值期权方面，1月平值认购合约“50ETF购1月2500”收盘报0.0616元，下跌0.0059元或8.74%；1月平值认沽合约“50ETF沽1月2500”收盘报0.0937元，下跌0.0015元或1.58%。“昨日，认购期权合约下跌主要受标的50ETF价格下跌影响，而认沽期权合约下跌则主要是受波动率下降影响。”海通期货期权部表示。成交方面，周四期权交投明显萎缩，共计成交154200张，较上一交易日大幅减少92554张。持仓方面...

期权知识 2020-08-19 574 0
可尝试布局牛市价差策略

受50ETF价格反弹带动,昨日50ETF认购期权合约价格大幅上涨,而认沽期权合约价格大幅下跌。平值期权方面,12月平值认购合约“50ETF购12月2400”收盘报0.0585元,上涨98.31%;12月平值认沽合约“50ETF沽12月2400”收盘报0.0415元,下跌51.18%。成交方面,周一期权总成交量回升,共计成交225471张,较上一交易日增加30954张。波动率方面,近期认购期权合约特别是12月合约隐含波动率明显上升,而认沽期权隐含波动率维持震荡。截至收盘,12月平值认购合约“50ETF购12月...

期权知识 2020-08-19 562 0
期权行权日运行平稳

由于标的50ETF价格微涨，以及50ETF期权合约到期时间价值的不断流失，昨日期权合约价格多数下跌。平值期权方面，12月平值认购合约“50ETF购12月2500”收盘报0.0002元，下跌0.0093元或97.89%；12月平值认沽合约“50ETF沽12月2500”收盘报0.0025元，下跌0.0170元或87.18%。1月平值认购合约“50ETF购1月2500”收盘报0.0675元，上涨0.0001元或0.15%；1月平值认沽合约“50ETF沽1月2500”收盘报0.0952元，下跌0.0053元或5.27%。...

期权知识 2020-08-19 572 0
期权隐含波动率回落

昨日50ETF认沽期权合约价格上涨，认购期权合约价格下跌。平值期权方面，12月平值认购合约“50ETF购12月2400”收盘报0.0306元，下跌0.0279元或47.69%；12月平值认沽合约“50ETF沽12月2400”收盘报0.0510元，上涨0.0095元或22.89%。成交方面，昨日期权总成交量回落，共计成交191956张，较上一交易日减少33515张。其中，认购、认沽期权分别成交115241张、76715张。PC Ratio回落至0.666，上日为0.766。持仓方面，期权未平仓总量共计增加1269...

期权知识 2020-08-19 611 0
节前期权市场避险情绪升温

受标的50ETF价格大跌带动，昨日50ETF认沽期权合约价格全线上涨，而认购期权合约价格全线下跌。平值期权方面，1月平值认购合约“50ETF购1月2400”收盘报0.0780元，下跌0.0430元或35.54%；1月平值认沽合约“50ETF沽1月2400”收盘报0.0619元，上涨0.0239元或62.89%。成交方面，周一期权成交明显改善，共计成交173973张，较上一交易日大幅增加87355张。50ETF价格大跌刺激了认沽期权的交投，PC Ratio大幅回升至1.12，上日为0.822。持仓方面，期权未平仓...

期权知识 2020-08-19 630 0
上证50ETF期权周报:波动率或继续下降,静待方向选择

交易情况:(1)上证50ETF:走势强于大盘,收于2.486元,较前一周上涨2.64%;日均成交4.51亿份,较前一周上升27.4%;基金份额为125.83亿份,较前一周下降2.65%。(2)上证50ETF期权:总成交量为925377张,较前一周下降15.30%,其中认购期权成交量为557193张,认沽期权成交量为368184张。持仓量为354616张,较前一周下降44.10%。成交量P/C均值为0.661,较前一周下降10.10%;成交额P/C为0.581,较前一周下降3.19%。P/C比下降,市场情绪偏乐观。周...

期权知识 2020-08-19 548 0
上交所释疑指数熔断机制八大关键问题

指数熔断机制将从2016年1月1日起实行。对于已经设置了熔断机制的股票期权交易，指数熔断实施后将对其交易产生怎样的影响？12月28日，上交所对“指数熔断结束后，合约品种以什么方式恢复交易”等八大关键问题进行了解释和回答。上交所介绍，发生指数熔断时，期权市场暂停交易期间和恢复交易时的集合竞价期间，不揭示虚拟参考价格、虚拟匹配量、虚拟未匹配量。谈及期权交易自身的熔断制度与此次指数熔断存在的差异，上交所介绍，期权指数熔断是因证券市场交易价格波动触发，与证券市场联动进行暂停交易以及恢复交易。期权交易熔断和期权指数熔...

期权知识 2020-08-19 690 0
上证50ETF期权周报:“雾霾”未散,后市可期

摘要: (一)重大讯息 1、保监会发布数据显示前11月保险资金股票基金投资占比14.07%。 2、11月末中国银行业金融机构总资产增长15.5%,总负债增长14.9%。 3、德意志银拟将所持全部19.99%的华夏银行股份出售给人保财险。 4、中证协发布券商11月经营数据,证券公司营业总收入414.55亿元,环比增长7.94%;总净利润163.12亿元,环比增长3.62%。 5、保监会召开保险资产负债管理风险防范工作会议,强调保险业需防范股市系统性波动等五大类风险。 6、离岸人民币跌破6.6关口,刷新近...

期权知识 2020-08-19 534 0
节前期权交投转淡

昨日50ETF认沽期权合约价格多数上涨，认购期权合约价格多数下跌，但涨跌幅度不大。平值期权方面，1月平值认购合约“50ETF购1月2400”收盘报0.0786元，下跌0.0037元或4.5%；1月平值认沽合约“50ETF沽1月2400”收盘报0.0542元，上涨0.0012元或2.26%。成交方面，元旦小长假临近，期权交投转淡，昨日共计成交104509张，较上一交易日减少4917张。其中，认购、认沽期权分别成交55276张、49233张。波动率方面，周三，期权隐含波动率维持低位震荡。对于后市，光大期货期权部...

期权知识 2020-08-19 605 0