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可布局认购期权价差

受标的50ETF价格回升带动，昨日50ETF认购期权合约价格多数上涨，认沽期权合约价格多数下跌。平值期权方面，12月平值认购合约“50ETF购12月2450”收盘报0.0656元，上涨13.30%；12月平值认沽合约“50ETF沽12月2450”报0.0820元，下跌12.21%。值得一提的是，昨日为11月合约到期日，11月虚值认购和虚值认沽期权价格几近归零。这是因为到期日虚值期权内涵价值为零，且期权时间价值也已所剩无几。成交方面，周三期权总成交量为228670张，较上一交易日减少11067张。持仓方面，期权1...

期权知识 2020-08-19 667 0
期权双周报:成交逐步回暖期权迎来第九个行权日

现货、期货市场回顾。过去的两周,50ETF现货和上证50期货窄幅震荡,日间涨跌幅只有1%左右。期权市场成交量、持仓量、涨跌幅概览。50ETF期权迎来了第九个行权日,行权日当天认购期权行权8761张,认沽期权行权4585张,与上一行权日相比行权数量均有所上升。根据行权日当天50ETF的收盘价(2.454),我们统计了平值期权(行权价为2.45的认购和认沽合约)的行权概率。同样是平值期权,有12.63%的认购期权选择了行权,而认沽期权选择行权的只有6%,市场中大部分的理性投资者对后市短期看好。50ETF期权在这两周...

期权知识 2020-08-19 631 0
期权成交量持续回落

昨日50ETF认购期权合约价格多数上涨，而认沽期权合约价格多数下跌，但涨跌幅度均不大。平值期权方面，12月平值认购合约“50ETF购12月2350”收盘报0.0642元，上涨0.0015元或2.39%；12月平值认沽合约“50ETF沽12月2350”收盘报0.0796元，下跌0.0081元或9.24%。成交方面，在上周五创出成交新高后，本周前两个交易日期权总成交量持续回落，昨日共计成交197485张，较上一交易日减少88292张。其中，认购、认沽期权分别成交110987张、86498张。PC Ratio昨日回落...

期权知识 2020-08-19 557 0
外汇期权业务助企业避险

【外汇期权业务助企业避险】北京时间12月1日凌晨，国际货币基金组织(IMF)执董会批准人民币纳入SDR(特别提款权)篮子，这意味着未来人民币汇率将更加市场化，人民币汇率更富弹性的双向波动将成为常态。相应的，进出口型企业及有美元负债的企业，需树立新的人民币汇率分析逻辑，进一步更新企业汇率避险策略。由此，中国企业汇率避险将进入更加专业化的发展通道。北京时间12月1日凌晨，国际货币基金组织(IMF)执董会批准人民币纳入SDR(特别提款权)篮子，这意味着未来人民币汇率将更加市场化，人民币汇率更富弹性的双向波动将成为常态...

期权知识 2020-08-19 492 0
期权交易日报:ETF50再现深V 套利机会寥寥无几

今日观点: 认沽认购比继续升高,期权合约持仓量持续大幅攀升。今日全天共成交期权合约285,777张,较上周五减少了20.14%,成交仍较为活跃,其中认购合约共交易142,551张,认沽合约共交易143,226张,认沽认购比1.0047,较上周五继续升高。成交量最高合约为12月2.45认购合约及12月2.30认沽合约。今日未平仓认购合约增加了17,005张,主要集中于12月实值及浅虚合约 ;未平仓认沽合约增加11,395张,其中12月实值认沽合约普遍以平仓为主,12月2.45合约平仓6,855张,最为明显,而十二月...

期权知识 2020-08-19 677 0
期权交投活跃

受标的50ETF价格大涨带动,昨日50ETF认购期权合约价格全线走高,而认沽期权合约价格全线下跌。平值期权方面,12月平值认购合约“50ETF购12月2450”收盘报0.0665元,上涨0.0332元或99.7%;12月平值认沽合约“50ETF沽12月2450”收盘报0.0766元,下跌0.0721元或48.49%。波动率方面,昨日,认购期权隐含波动率回落,而认沽期权隐含波动率变动不大。截至收盘,12月平值认购合约“50ETF购12月2450”隐含波动率为24.26%;12月平值认沽合约“50ETF沽12月24...

期权知识 2020-08-19 604 0
期权价格多数下跌

受标的50ETF价格几近收平且时间价值不断衰减影响，昨日50ETF期权合约价格多数下跌。平值期权方面，12月平值认购合约“50ETF购12月2450”收盘报0.0688元，上涨0.0023元或3.46%；12月平值认沽合约“50ETF沽12月2450”收盘报0.0764元，微幅下跌0.0002元或0.26%。昨日期权成交量回落，但仍然维持在上市以来较高水平，共计成交263560张，较上一交易日减少86743张。其中，认购、认沽期权分别成交168671张、94889张。PCRatio昨日回落至0.563，上日为0...

期权知识 2020-08-19 597 0
期权波动率继续回落

昨日，50ETF期权合约价格多数下跌，但整体幅度不大。平值期权方面，12月平值认购合约“50ETF购12月2350”收盘报0.0500元，下跌0.0037元或6.89%；12月平值认沽合约“50ETF沽12月2350”收盘报0.0223元，下跌0.0025元或10.08%。成交方面，周三期权总成交量继续回落，共计成交166345张，较上一交易日减少25611张。其中，认购、认沽期权分别成交92863张、73482张。PC Ratio回升至0.791，前一日为0.666。持仓方面，期权未平仓总量共计增加3947张...

期权知识 2020-08-19 587 0
基金业首个期权合成产品横空出世

创造出兼具“本金低风险”和“一定期望收益”的专户产品，一直是基金业内的创新目标，这个难点目前已经得到突破。来自渠道的信息显示，农银汇理基金公司已经推出了业内第一批基于期权技术的股指挂钩专户产品。此类产品具有本金低风险的特点，其期望收益率与沪深300指数挂钩，在特定条件下可实现较高的收益率水平。低风险与高期望收益兼备据悉，农银汇理的股指挂钩产品均为专户产品，仅针对100万元以上的客户，产品的封闭期均为12个月。上述产品基本能够满足投资者在保证本金低风险的基础上，有机会取得较高期望收益率的要求。以第一期...

期权知识 2020-08-19 566 0
期权交易日报:券商银行板块回调隐含波动率整体回落

期权合约认沽认购比继续回落,认购合约持仓占比略有下滑。今日全天共成交期权合约191,956张,较昨日回落了14.86%,其中认购合约共交易115,241张,认沽合约共交易76,715张,认沽认购比0.6657,较昨日继续下降。成交量最高合约为12月2.40认购合约及12月2.40认沽合约。期权合约继续向次月移仓。今日未平仓认购合约增加了661张;未平仓认沽合约增加608张。目前未平仓认购合约共393,464张,未平仓认沽合约共246,931张,认购合约持仓占比较昨日出现轻微的下降。 ETF50回落-1.37%,认...

期权知识 2020-08-19 581 0