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认购期权大幅上行

周三，上证50ETF早盘低开低走，午盘极速拉升，日内振幅6.55%，截至收盘，涨3.46%至2.242点，这也是9月以来的单日最大涨幅。从技术上看，这对前期跳空缺口形成挑战，5日、10日与20日均线粘合处上涨，收盘价站上20日均线。短期看，技术指标有转强趋势。但从中长期看，仍处于下降通道中，短期快速上涨压力较大。上证50ETF期权成交量较上一交易日增加33327手，增至143553手。其中，认购期权成交68336手，认沽期权成交75217手，日内成交PCR值为1.1007，比前一交易的1.1375有所下降，市场...

期权知识 2020-08-19 567 0
50ETF期权日报:认购隐波修复回升认沽隐波继续走低

期权合约持仓及成交量. 2015年9月15日,今日50ETF期权共计成交109137张,较昨日减少30.31%,整体P/C比1.1620;未平仓合约402077张,较昨日增加3588张,成交金额共计1.17亿元。今日涨跌情况. 标的50ETF今日下跌2.52%,当前价格为2.167;当前基金份额为135.70亿份,较前日减少了3.03%。期权平均下跌1.44%,其中认购合约平均下跌4.71%,认沽合约平均上涨1.84%。今日波动率小结. 标的50ETF价格近30天历史波动率为63.44%。当月认购合约...

期权知识 2020-08-19 609 0
大商所：围绕玉米产业链推动产品创新

9月17日，以“创新风险管理，助力转型升级”为主题的“第八届国际玉米产业大会”在武汉召开。大商所副总经理朱丽红在致辞时表示，大商所玉米期货今年以来成交活跃，参与者增长显著，已接近历史最好时期水平；目前，交易所正围绕玉米产业链，大胆探索“场外期权服务三农”等创新服务模式。今年以来，在多种因素影响下，行业企业积极参与，玉米期货交易日渐活络。今年1-8月份，玉米期货合约总计成交(单边)1222万手，同比增长99%；成交额2724亿元，同比增长88%；年度日均持仓29万手，同比增长33%。从投资者参与情况看，今年参与玉...

期权知识 2020-08-19 600 0
50ETF期权周报:认沽波动率回落套利机会减少

本报告旨在帮助投资者回顾过去一周的期权市场交易情况,针对投资者所关心的合约流动性,隐含波动率,盘口的买卖价差,日内套利机会分别作了总结。我们将基于最新鲜出炉的期权交易数据,分别从交易数据、隐含波动率以及套利机会等角度对期权上市后的每周运作情况进行全方位解读。认沽期权波动率跳水导致合约价格下跌本周50ETF总体呈现窄幅震荡走势,截止周五收盘较上周略微下跌。标的价格变动较小,对期权价格影响不大。本周认购期权隐含波动率小幅上涨,导致部分9 月份认购合约不跌反涨。认沽期权主要受隐含波动率回落影响,9 月份认...

期权知识 2020-08-19 584 0
认购期权隐含波动率抬头

受标的50ETF价格尾盘跳水带动，昨日50ETF认购期权合约价格收阴，而认沽期权合约价格多数上涨。其中，9月平值认购合约“50ETF购9月2200”收盘报0.0444元，下跌0.0165元或27.09%；9月平值认沽合约“50ETF沽9月2200”收盘报0.0521元，上涨0.0164元或45.94%。波动率方面，昨日认购期权隐含波动率整体小幅回升，而认沽期权隐含波动率整体继续下降。其中，9月平值认购合约“50ETF购9月2200”隐含波动率为36.98%。9月平值认沽合约“50ETF沽9月2200”隐含波动率...

期权知识 2020-08-19 523 0
期权的美妙之处

期权书还会有乐趣吗？我知道当你吃力地看完了十几本所谓的期权入门书籍后，这听起来会很可笑。我读过的大多数期权书籍就像是为律师或数学家而编写的，它们把本来简单的期权变得令人困惑。这也许是因为期权合约是包含特定条款的法律合约，但我会尽可能不用法律条文式的说辞。我有两个朋友，一个厌恶风险，一个喜欢投机。当我建议这个胆小的朋友应该交易期权时，他很快厉声道：“你疯了吗？这对我来说太复杂了！我可不想赔光所有的钱。”他是一个经验丰富的股票投资者，喜欢买入并持有股票和指数基金。他认为交易期权是一个快速致富的方案，但操作起来却像在...

期权知识 2020-08-19 531 0
可尝试牛市价差组合

昨日，50ETF期权合约价格跌多涨少，其中涨幅最大的合约为“50ETF沽3月2100”，涨幅仅为7.88%。平值期权方面，9月平值认购合约“50ETF购9月2200”收盘报0.0268元，下跌0.0048元或15.19%；9月平值认沽合约“50ETF沽9月2200”收盘报0.0197元，下跌0.0193元或45.94%。昨日，50ETF期权合约价格跌多涨少，其中涨幅最大的合约为“50ETF沽3月2100”，涨幅仅为7.88%。平值期权方面，9月平值认购合约“50ETF购9月2200”收盘报0.0268元，下跌0...

期权知识 2020-08-19 538 0
隐含波动率持续下降等待做多波动率机会

交易情况:(1)上证50ETF:走势强于大盘,收于2.198 元,较前一周上涨0.23%;日均成交6.91 亿份,较前一周增加1.02%;基金份额为134.62 亿份,较前一周小幅减少3.8%。(2)上证50ETF 期权:总成交量为645842 张,较前一周上升13.19%。持仓量为396633 张,较前一周微幅下降0.56%。成交量P/C均值为0.921,较前一周上升3.37%;成交额P/C均值为1.305, 较前一周上升5.35%。从P/C 来看,P/C 没有持续下降到均值下方就开始震荡,显示了市场信心稍有不足...

期权知识 2020-08-19 548 0
衍生品周报:期指市场持续低迷,期权受热捧

摘要: 股指期货: 股指期货市场在单日限制开仓10手的前提下,成交量持续低迷,基差向上回升至0值附近。整体来看,期指持仓量不断降低,目前仅为3.5万手。融资融券: (1) 本周融资融券市场萎缩。融资融券余额相对A股流通市值比值下降至2.79%。此外,本周两市融资融券交易额相比全部A股的成交额占比上升至11.41%。 (2) 本周融资融券整体规模萎缩,目前为9412亿元,融资融券余额相对A股流通市值占比为2.79%,较上周下降0.01%,相对稳定。期权: 本周上证50ETF涨0.23%,成交量为34...

期权知识 2020-08-19 505 0
情绪转暖隐含波动率回落

昨日，50ETF价格上涨带动，认购期权价格多数走高，认沽期权价格多数回落。平值期权方面，9月平值认购合约“50ETF购9月2250”收盘报0.0088元，与上日持平；9月平值认沽合约“50ETF沽9月2250”收盘报0.0170元，下跌0.0350元或67.31%。波动率方面，昨日期权隐含波动率继续小幅有降。经历前期认沽期权隐含波动率的迅速回落，目前认沽和认购期权的隐含波动率差异大幅缩窄。此外，由于9月期权合约即将到期，其波动率明显下降。截至昨日收盘，9月平值认购合约“50ETF购9月2250”隐含波动率为21...

期权知识 2020-08-19 580 0