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期权跨期价差影响因素

　　最近不少投资者都问起关于期权的跨期价差营销因素，因为很多朋友们对于期权的价格把握都特别在意，而时间又是影响期权价格的重要因素，那么期权跨期价差影响因素有哪些？　　价格因素　　虽然跨期价差多头赚取的是因时减值收益，但标的价格如果出现大幅变动，多头时间价值被侵蚀的速度会更快。我们知道期权时间价值并不仅仅是受到时间因素影响，它是期权价值扣掉内在价值之后的剩余部分，标的价格变动某种程度上对时间价值变动影响更大。由于短期期权gamma值更大，看涨期权跨期价差多头为负gamma头寸。当标的价格上涨时，近期和远期...

期权知识 2020-08-20 635 0
在上证50ETF期权中绝对不能有的心态

　　上证50ETF期权投资交易的时候，往往是心态决定胜负。如果你没有良好的心态，很有可能会影响自己的判断。如果想赚到更多的钱，首先就要调整好自己的交易心态，下面这些心态是千万不能有的。　　一、赌徒心态　　在投资交易中有涨有跌都是非常正常的事情，亏损和盈利都是有可能出现的，如果因为一些暂时的亏损，可能就会出现赌徒心态，想要豪赌一次。其实这样的心态是非常不好的。任何一种投资都是一种冒险的博弈，只不过是有技巧让自己的成功率变得更高。能否在上证50ETF期权中盈利，大部分都取决于自己对于市场的分析和...

期权知识 2020-08-20 589 0
上证50ETF期权隐含波动率的构建：你清楚吗？

　　在上证50ETF期权投资中不少朋友们都关注到我们的波动率问题，但是很多投资者并没有考虑到隐含波动率。那么隐含波动率是如何构建的呢？　　单一合约隐含波动率的计算很简单，由期权价格反推而得，但是期权合约众多，每一个合约的隐含波动率只能反映该合约的性质，对于整个期权市场则缺乏有效指引。研究者会根据各个期权合约的实虚值状态、成交量大小、期权存续期等因素，计算出某一日的综合隐含波动率，并按日期连线得到隐含波动率指数曲线，以此来反映市场状况。　　一般来说，有以下四类隐含波动率指数编制方法：　　一是VIX指数...

期权知识 2020-08-20 594 0
上证50ETF期权正规吗？是不是骗局？

　　如果大家还不太熟悉上证50ETF期权这种投资交易的朋友，可能不知道这种投资方式是否正规，难免有一定的疑虑。实际上上证50ETF期权投资交易是一种非常正规的投资交易。　　一、行业背景　　最早的期权交易是源自于美国和欧洲市场，早至上世纪二三十年代，美国出现了期权自营商对于看涨期权和看跌期权的报价，早起的场外期权交易就此开始。　　在1973年，芝加哥期权交易所的成立标志着期权交易进入到合约的标准化、规范化的发展阶段。到2015年，上证50ETF期权的推出标志着我国期权市场也逐步成型。这是国...

期权知识 2020-08-20 588 0
期权成交量大幅下滑：策略为主

　　近来不少关注期权的投资者们都询问小编，期权近期成交量如何？下面小编就为大家带来了期权成交量的情况。想关注的朋友们请继续阅读下文。　　近日沪深两市继续缩量窄幅振荡，上证指数微涨0.37%，创业板指数上涨0.85%，连续三日上证成交额不足千亿，观望氛围浓厚。市场交投清淡，通信设备、5G、充电桩等板块领涨，石油、燃气、养殖等板块跌幅居前。三大指数涨幅均不大，上证50指数上涨0.29%，中证500指数上涨0.83%。期指表现分化，IC强于现货指数，贴水收敛，IF和IH走势均弱于现货，基差走强。期权方面，标的资产...

期权知识 2020-08-20 609 0
上证50ETF期权必须要学会这些操作技巧

　　所有的投资都是细节决定成败，想要赚钱盈利必须要注意细节。上证50ETF期权投资的过程中，大家需要掌握以下几个细节，分别是低位补仓、消息面的抓取、对冲、追踪相关股。详细介绍请看下文。　　一、低位补仓　　上证50ETF期权的投资者可能因为其中的某几只成分股而选择投资，如果股价下跌到关键的支撑位置，这时候反弹的可能性就会非常大。如果想要抓住这波反弹的可能性的机会，如果担心市场有跌破支撑位的风险或者资金不充裕，可以选择认购上证50ETF期权。　　二、消息面的抓取　　上证50ETF期权是由...

期权知识 2020-08-20 571 0
上证50ETF期权成交量怎么样？

　　随着金融市场的发展，最近几年在我国金融市场中开始出现了一种新的交易品种——上证50ETF期权。不少投资者已经看准了这个方向，想要投资，于是很多投资者就问了，最近上证50ETF期权交易量怎么样呢？　　自12月13日起上证50ETF一路振荡上行，收盘于2.453，较上一交易日上涨1.41%。标的资产上行促进了期权成交活跃度提升，其中认购成交823032手，较上一交易日增加374392手，认沽则增加338704手至696659手。成交量PCR维持在0.85高位附近，后期标的价格若进一步走高，市场乐...

期权知识 2020-08-20 811 0
上证50ETF期权盈利的四大策略

　　大家学习交易技巧和策略的最终目的就是能够赚到钱，在上证50ETF期权投资的过程中，有哪些盈利的策略呢?期权记的小编为大家整理了一些盈利的技巧，详情请看下文。　　一、收益策略　　在投资的过程中，持有股票的同时可以选择卖出标的的看涨期权，是投资的过程中最常见的收入策略。如果50指数低于看涨期权的行权价格的时候，组合收益就相当于持有50指数，如果5指数低于行权价格，组合的最大收益就是行权价格。　　二、方向策略　　市场处于牛市和熊市的投资策略是不一样的，看涨期权的牛市价差策略就是买入看涨...

期权知识 2020-08-20 601 0
期权交易应该注意哪些细节问题？

　　最近有很多小伙伴想要在期权投资中知道如何使用一些方法和技巧去进行交易，下面小编就为大家整理了在期权交易中应该注意的一些细节问题。　　1.分步建仓　　有些策略如蝶式价差、铁秃鹰价差涉及到了三个或三个以上的期权头寸，有些策略covered call会涉及到交易所的不同品种，此时便会用到分步建仓(legging)，即分多次交易完成各头寸的构建。虽然有些交易软件也提供组合交易的功能，但很可能出现无法及时成交或者即使成交成本会过高的问题。　　分步建仓要遵循“先难后易”的原则，首先交易最难成交即...

期权知识 2020-08-20 629 0
上证50ETF期权：波动率交易是什么？

　　波动率是用于衡量资产价格波动的剧烈程度，资产价格的波动实质上就反映了资产中蕴含的风险。是一种衡量资产风险的指标，一般是用于资产的风险管理。一般分为历史波动率、已实现波动率、预期波动率和隐含波动率。　　其中历史波动率是基于过去的统计分析所的出来的，并且假设未来是过去的延伸，已实现波动率表示的是当天内高频数据得出来的波动率。预测波动率是根据模型和历史数据计算出来的波动率，并且作为未来的预测值。隐含波动率是将期权交易价格代入期权定价模型并且反向推出的波动率数值。　　对于期权投资人员来说，上证5...

期权知识 2020-08-20 595 0