衍生品全真模拟发〔2016〕3号

各期权经营机构：
 

　　为进一步完善股票期权保证金机制，上海证券交易所（以下简称本所）计划于11月份在股票期权全真模拟交易环境重新开放组合策略保证金相关功能，初期拟提供六种常用的组合策略（具体实施方案见附件）。

　　为配合组合策略保证金在全真模拟交易环境的顺利上线，请各期权经营机构做好相关准备工作，完成系统开发和功能调试，对各类组合的构建、解除、保证金收取、强行平仓、风险控制等业务进行充分测试和模拟演练。

　　本所后续将发布相关技术文档，请各市场参与者配合在全真模拟交易环境做好本次上线准备工作。

 

　　附件：上海证券交易所股票期权全真模拟交易环境组合策略保证金方案
 

　　上海证券交易所衍生品业务部

　　二〇一六年九月二十二日