投资者们在参与50etf期权的交易市场上都是想要赚钱的，那么了解更多的期权交易策略可以有很好的帮助，下面小编就介绍俩个交易策略。

　　1.牛市价差期权策略

　　看涨期权价差包括以一个执行价格购买看涨期权，以及发行数量相同、到期日相同但执行价格略高的看涨期权。

　　牛市价差最大化的利润当安全的价格达到略低于书面期权的执行价格,这样写选项可以行使到期价值而购买选项窗口内的最大价值的期权到期价值写的。

　　当两个期权到期时都变得一文不值时，看涨期权价差的下行趋势得到了保护，但书面期权的溢价有助于减少购买期权所支付的溢价带来的损失。

　　当交易者对即将到来的价格变化方向有信心，但对其强度没有信心时，就会使用看涨价差。

　　如果交易员预计只有很小的价格增加安全性,然后他们可以利用这个小增加购买看涨期权,同时限制任何潜在的缺点,减少成本的保费支付的写作期权执行价格较高,不太可能达成。

　　当然，看涨期权价差的负面影响是，由于覆盖书面看涨期权的成本相应增加，任何超出预期价格涨幅的潜在上行空间都是有限的。

　　2.熊市套利期权策略

　　空头卖权价差与看涨卖权价差正好相反，在看涨卖权价差中，交易员买入看跌期权，同时卖出数量相同、到期日相同但执行价略低的看跌期权。

　　熊把传播的利润最大化当底层安全的价格达到略高于书面看跌期权的执行价格,这意味着写期权到期价值而购买期权的价值最大化的窗口内书面期权到期没有价值。

　　空头看跌期权价差的负面影响仅限于买入期权的溢价低于书面期权的溢价，而书面期权在两种期权都一文不值的情况下到期。当交易员希望押注某只证券的价格会温和下跌时，他们会使用看跌期权价差。

　　如果证券价格没有大幅下跌，从书面期权中获得的溢价有助于抵消任何潜在的损失，如果价格落在无价值的到期书面期权的窗口内，溢价将被计入利润。

　　不过，空头看跌期权价差的上行空间受到书面期权成本上升的限制，因为这种证券的价值将继续下跌，跌破书面看跌期权的执行价格。

　　以上就期权记财经网小编带来的相关内容，大家如果还想了解更多关于50ETF的内容，请阅读“50ETF期权赚钱容易忽略的三大技巧”，想要开户和做代理的朋友也可以关注我们上证50ETF期权盈微信公众号或者咨询客服。

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