上证50ETF期权的合约是非常多的，不同的合约涨跌的幅度是不一样的，盈利的幅度也是不一样的。下面期权记财经整理了一些期权的一些盈利的基础信息，详细介绍请看下文。

　　一、期权合约

　　分类：实值(深度、中度、浅度)-平值-虚值(浅度、中度、深度)

　　区别：权利金不同，杠杆率不同，到期有效风险不同

　　影响价格因素：标的、时间价值、波动率。

　　波动率的影响：买方做多波动率，卖方做空波动率;波动率上涨，买入期权做对方向，赚的多，做错亏的少;波动率下跌，买入期权做对方向，赚得少，做错亏的多

　　二、时间价值

　　1.同一行权价远月的期权时间价值比近月的大;

　　2.平值合约时间价值最大，虚值合约只有时间价值占比100%;

　　3.时间价值是不利的变量，会随着期权到期日临近流失越来越快，直至归零;

　　三、合约的选择

　　1.实值合约。实值权利金成本比较高，杠杆率不及平值、虚值，实值合约有内在价值和时间价值，且时间价值占比较小，时间对买入者侵害相对而言较低，实值实际上对标的波动大小的同步率更大，因此只要标的有波动，实值便能有收益产出。

　　2.平值合约。平值权利金成本适中，杠杆率适中，平值合约时间价值最大，从时间价值流失率的角度来看也是比较大，但是平值最容易变成实值，因此，当标的价格有效突破平值行权价时，平值所能带来的利润最大。当然如果出现方向错误，损失也自然更大。

　　3.虚值合约。虚值权利金成本便宜，杠杆率大，只有时间价值，行权价远离标的价格，只有当标的发生有利方向大幅波动时，才有利润产出，波动越大，盈利越大。如果只是小幅上涨，由于时间价值流失的关系便出现即使方向正确还不赚钱的情况。越是深度虚值对应行情波动要求便越大。虚值合约到期归零风险也越大。

　　上述就是期权合约中一些非常基础的知识信息，如果你想要获得盈利，这些基础的东西是一定要了解的。如果想了解更多的相关信息，请关注期权记财经。

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