最近有不少投资者询问小编在上证50ETF期权中如何去把握权利金的变化，首先我们需要明白的一点就是，权利金是期权合约中的唯一变量，是由买卖双方的供求关系决定的。其决定因素主要有5个：

　　1.标的物价格：在进行期权投资交易时，首先要考虑标的物价格，与执行价格进行对比，在实值期权、平值期权、虚值期权(权利金依次递减)之间进行选择。

　　2.标的物价格波动率：在期权定价模型中，波动率可以说是最重要的变量。标的物价格波动性越大越会增加买方盈利的可能性，同时卖方需要承担更大的风险，因此买方愿意支付更高的权利金，而卖方则会要求更高的权利金。波动率对看涨期权和看跌期权价格影响的方向是一致的。

　　3.履约价格：执行价格是期权合约中规定的变量。期权合约的规定：每个交易日以前一交易日结算价为基准，按行权价格间距挂出5个实值期权、1个平值期权和5个虚值期权。

　　4.距到期日剩余时间：时间价值可以理解为期权的投机价值。在美式期权中，距离到期日时间越长，期权合约获利机会就会越多，从而权利金价格就会越高。但是，随着时间的流逝，时间价值会逐步减少。在接近到期日时，时间价值的减少速度迅速加快。

　　5.无风险利率：无风险利率对期权价格产生一定影响，但是通常对期货期权价格影响有限。通常我们取一年期存款基准利率为无风险利率。

　　其实想要把握好权利金的变化，我们就只需要关注5个方面：标的物价格、波动率、履约价格、到期日剩余时间以及无风险利率，在这几项中我们明白其中的变化，也就能够大致推测出权利金的变化了。更多上证50ETF期权投资请关注期权记网。

原文链接：https://www.qiquanji.com/post/4250.html

本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。