各相关会员单位：

根据期权全真模拟交易运行情况及市场需要，要求各相关会员单位完成以下事项：

1、本所近来对各会员股票期权全真模拟交易终端进行相关测试，发现部分功能存在缺陷（具体内容见下表“期权交易终端等问题汇总表”）。请各会员对照列表，于11月底之前完善相关技术系统。

2、根据《关于买入额度取整方式等相关期权全真模拟业务调整的通知》（见2014年9月12日本所通知），本所要求各会员尽快完成不同交易（如卖出开仓、备兑开仓、买入开仓、买入平仓、卖出平仓、备兑平仓）差异化收费的相关技术系统开发、测试与上线工作。请尚未升级的部分会员于11月底前完成该项工作。

3、本所将调整会员每日日终报备数据内容和时间。请各会员于每个交易日下午4:30之前向本所报备当日衍生品资金账户保证金总额、当日资金划入划出净额、当日分级级别情况、当日可买入额度数据及上一交易日的其他数据。数据报备接口文件见附件。该项调整于12月17日起正式生效（12月17日下午4:30之前按照新的接口规格说明书报送文件）。

4、请各会员于11月份完成对各种交易、行权、违约交收等资金、持仓数据的跟账工作（包括但不限于手续费、利息等各类资金数据的准确性核对）。

特此通知。

 附件：IS113 上海证券交易所个股期权全真模拟交易系统市场参与者接口规格说明书1084版本(草稿)

                         上海证券交易所衍生品业务部

                             二〇一四年十一月三日

表：期权交易终端等问题汇总表