度量期权价值对利率变化的敏感性的指标是 A、Delta B、Theta C、Vega 正确答案：D 原文链接：https://www.qiquanji.com/post/9194.html 本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。
卖出1张行权价为50元的平值股票认沽期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取那种现货交易策略 A、买入1000股标的股票 B、卖空1000股标的股票 C、买入500股标的股票 正确答案：D 原文链接：https://www.qiquanji.
度量期权价值对标的资产波动率的敏感性的指标是 A、Delta B、Theta C、Vega 正确答案：C 原文链接：https://www.qiquanji.com/post/9192.html 本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。
投资者开仓卖出1份认沽期权合约，合约到期前，可以（），从而终结合约 A、买入1份相同的认沽期权合约 B、卖出1份相同行权价和到期日的认购期权合约 C、卖空相应数量的标的证券 正确答案：A 原文链接：https://www.qiquanji.com/
股票认沽期权卖出开仓风险可以采用哪种方式对冲？ A、卖空股票 B、买入不同期限、不同标的、不同行权价的认沽期权 C、买入相同期限、相同标的、不同行权价的认购期权 正确答案：A 原文链接：https://www.qiquanji.com/post/9190
以下关于跨式策略和勒式策略的说法，正确的是 A、跨式策略成本较高，勒式成本较低 B、跨式策略是由两个行权价不同的认沽和认购期权构成的 C、勒式策略是由两个行权价相同的认沽和认购期权构成的 正确答案：A 原文链接：https://
当“认购-认沽期权平价关系”被违背时，说明 A、认购期权价格被高估 B、认沽期权价格被高估 C、存在无风险套利机会 正确答案：C 原文链接：https://www.qiquanji.com/post/9188.html 本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联
以下哪个说法对delta的表述是正确的( ) A、认购期权的Delta在-1至0之间变化 B、认沽期权的Delta在0至1之间变化 C、即将到期的实值期权的Delta绝对值接近0 正确答案：D 原文链接：https://www.qiquanji.com/post/9187.html 本站
合成股票空头策略构造方法是 A、买入股票，同时卖出一份行权价距当前股价较为接近的认购期权 B、买入一份行权价距当前股价较为接近的认购期权，再卖出一份具有相同到期日、相同行权价的认沽期权 C、买入股票，同时买入一份行权
蝶式套利策略的特点，以下哪项表述正确 A、收益无限，亏损有限 B、收益有限，亏损有限 C、收益有限，亏损无限 正确答案：B 原文链接：https://www.qiquanji.com/post/9185.html 本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我