期权学习第530页

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期权投资可构建牛市认购垂直价差策略

昨日，50ETF认购期权合约价格多数下跌，而认沽期权合约价格多数上涨。平值期权方面，10月平值认购合约“50ETF购10月2250”收盘报0.0547元，下跌0.0182元或24.97%；10月平值认沽合约“50ETF沽10月2250”收盘报0.0485元，下跌0.0009元或1.82%。波动率方面，昨日认购期权和认沽期权隐含波动率变化不大。光大期货期权部刘瑾瑶表示，50ETF价格则连续两日回落，并逼近前期震荡区间上沿。最新公布的我国9月CPI、PPI等经济数据不佳打压市场信心。预计市场短期调整难改中期上行...

期权知识 2020-08-19 557 0
大盘延续涨势隐含波动率期权交易仍低迷

市场情绪向阳，认购合约持仓量大增。昨日全天共成交期权合约107,973张，较昨日增加9.63%，其中认购合约共交易60,332张，认沽合约共交易47,641张，认沽认购比0.7896。成交最活跃合约变回为10月2.20认购合约及10月2.20认沽合约。昨日大盘下午拉涨，市场情绪也由之前的谨慎偏悲观转为偏乐观。昨日未平仓认购合约增加7,245张，增量较本周前几日明显增加；未平仓认沽合约增加165张，增量较本周前几日明显下降。目前未平仓认购合约共 186,531张，未平仓认沽合约共145,525张。 ETF50趁势...

期权知识 2020-08-19 578 0
积极推动白糖期权上市工作

由郑州商品交易所主办的“郑州农产品(白糖)期货论坛”日前在郑州召开。该交易所理事长张凡在致辞时表示，积极推动白糖期权上市工作，完善白糖价格形成机制，丰富涉糖企业风险管理工具，提高期货市场服务“三农”的能力和水平。他说，近年来，郑商所坚持以服务实体经济为根本导向，不断完善白糖期货合约和制度规则，持续培育白糖期货品种，促进白糖期货功能发挥。通过开展“点基地”建设等市场培育活动，对近年来期货市场服务白糖产业典型案例进行系统总结和推广，引导和带动更多实体企业参与和利用期货市场。同时，郑商所与广西壮族自治区政府签署战略合...

期权知识 2020-08-19 499 0
把握期权到期前行情

由于受到50ETF价格收平影响，昨日50ETF期权合约价格涨跌互现。平值期权方面，10月平值认购合约“50ETF购10月2350”收盘报0.0185元，下跌0.0013元或6.57%；10月平值认沽合约“50ETF沽10月2350”收盘报0.0199元，下跌0.0084元或29.68%。成交方面，昨日期权成交量放大，期权全日共计成交146666张，较上一交易日增29062张。持仓方面，期权未平仓总量增加8953张至384452张。成交量/持仓量比值为38.1%。波动率方面，昨日期权合约隐含波动率低位震荡，整体变...

期权知识 2020-08-19 489 0
期权隐含波动率有望回升

昨日，50ETF认购期权合约价格多数下跌，认沽期权合约价格多数上涨，但整体涨跌幅度有限。平值期权方面，10月平值认购合约“50ETF购10月2300”收盘报0.0460元，下跌0.0010元，跌幅为2.13%；10月平值认沽合约“50ETF沽10月2300”收盘报0.0431元，上涨0.0049元或12.83%。经历前期大幅回落后，目前期权隐含波动率下行空间已十分有限，有望重拾升势。昨日截至收盘，10月平值认购合约“50ETF购10月2300”隐含波动率为22.61%。10月平值认沽合约“50ETF沽10月23...

期权知识 2020-08-19 490 0
临近到期期权波动率下降

在50ETF价格几近收平和期权时间价值不断衰减的双重影响下，昨日，50ETF期权合约价格多数下跌。平值期权方面，10月平值认购合约“50ETF购10月2350”收盘报0.0106元，下跌0.0079元或42.7%；10月平值认沽合约“50ETF沽10月2350”收盘报0.0136元，下跌0.0063元或31.66%。昨日，期权未平仓总量增加2910张至387362张。波动率方面，由于临近到期(本周三为10月合约的最后交易日)，10月期权合约波动率呈现持续下降态势。截至收盘，10月平值认购合约“50ETF购10月...

期权知识 2020-08-19 582 0
期权隐含波动率持续走低

上周上证指数震荡上行，成交量基本与之前一周持平。截至上周五，上证综指收于3412.43点，周涨幅0.62%。上证50ETF收于2.350元，周涨幅1.21%。由于市场回暖，50ETF期权交投也趋于活跃，日均成交量达到3.14亿份，较上周上升14.84%。期权方面，上周合约总成交量为63.13万张，其中认购期权成交34.29万张，认沽期权成交28.84万张，认购和认沽期权的日均成交量分别上升0.76%和10.24%，期权市场的成交量继续呈现增长态势。10月到期行权价为2.35元的平值认购期权收于0.0198元，周...

期权知识 2020-08-19 531 0
突破行情如期发生期权价差组合锁收益

策略推荐: A 股经历一个月横盘震荡后,行情如我们预期中出现了突破,目前波动率有所回升,但仍然在今年以来的较低位,市场情绪也有回暖,后市延续向上行情的概率较大。上周推荐的做多跨式价差的组合,有约38.3%的收益;而牛式价差组合,有208%的收益。牛式价差在上周市场上涨获得较大的收益;而做多跨式价差在上涨和下跌时都能获利,成本相对牛式价差大,因此收益会相对较小。本周推荐:(1)比率价差策略:卖出2张“50ETF沽11月2.30”(10000436.SH)+买入“50ETF 沽月2.40”(10000444.SH),组...

期权知识 2020-08-19 556 0
可考虑做多期权波动率策略

昨日，50ETF期权合约价格涨跌互现，但整体涨跌幅度有限。平值期权方面，10月平值认购合约“50ETF购10月2350”收盘报0.0282元，上涨0.0040元，涨幅为16.53%；10月平值认沽合约“50ETF沽10月2350” 收盘报0.0640元，下跌0.0098元或13.28%。波动率方面，昨日认购期权隐含波动率继续下降，而认沽期权隐含波动率出现回升。截至收盘，10月平值认购合约“50ETF购10月2350”隐含波动率为21.72%。10月平值认沽合约“50ETF沽10月2350”隐含波动率为40.98...

期权知识 2020-08-19 450 0
期权波动率继续低位震荡

受50ETF价格下挫带动，昨日50ETF认沽期权价格上涨，而认购期权价格回落。平值期权方面，11月平值认购合约“50ETF购11月2300”收盘报0.0670元，下跌0.0184元或21.55%；11月平值认沽合约“50ETF沽11月2300”收盘报0.0830元，上涨0.0147元或21.52%。昨日期权成交量继续回落，单日共计成交112958张，较上一交易日减少29863张。其中，认购、认沽期权分别成交57522张、55436张。持仓方面，期权10月合约到期，期权未平仓总量大幅减少，共计减少84094张至3...

期权知识 2020-08-19 561 0