期权学习第528页

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认沽认购隐含波动率差距拉近下周行权

今日观点: 本周期权合约交易量略有升高,下周行权,期权合约移仓十月合约。目前共有期权合约192张。本周共交易期权645,842张,日均成交量129,168张,较上周日均成交量增加了13.19%。由于下周三即将行权,本周九月合约持仓量持续下降,十月合约持仓量有所升高。目前未平仓认购合约共258,344张,其中九月认购合约占认购持仓量的60.33%,未平仓认沽合约共138,289张,未平仓认沽合约占认沽合约持仓的46.90%。 ETF50保持横盘震荡,基金份额有所下降。本周ETF50周跌幅-0.23%,仍处于横盘震...

期权知识 2020-08-19 524 0
乐视网向360人发放7.2亿元期权

9月23日消息，乐视网今日发布公告，公布了第三期股票期权激励计划，拟向360人方法发放1856万份股票期权，约占股本的1%。据了解，该计划拟向激励对象授予1856万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额185601.52万股的1%。每份股票期权拥有在有效期内以行权价格和行权条件购买1 股乐视网股票的权利。本激励计划涉及的激励对象包括公司中层管理人员、核心技术(业务)人员及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员，总人数共计360人，但不包括公司的独立董事、监事。本...

期权知识 2020-08-19 568 0
黄金空头“举白旗” 认沽与认购期权之比跌至三年低点

国际现货黄金周四(9月24日)纽约时段大涨逾2%，近一个月来首次突破1150美元/盎司大关，因当天公布的美国耐用品订单数据不佳，引发对美联储推迟加息的预期升温。此外，最新的期权交易数据也暗示黄金空头终于开始退却。数据显示，SPDR黄金信托的认沽与认购期权之比目前已经跌至2012年以来最低点。认沽期权的未平仓合约在9月21日降至7月中旬以来最低水平，暗示空头或许已经失去对市场的掌控。SPDR黄金信托是全球最大的以实物黄金为支持的交易所交易黄金产品。在出现这一动向的两个月前，现货黄金价格曾创下5年新低，但此后随...

期权知识 2020-08-19 528 0
期权隐含波动率整体微降

24日，50ETF期权合约价格涨跌互现，且幅度有限。平值期权方面，10月平值认购合约“50ETF购10月2200”收盘报0.0768元，上涨0.0003元或0.39%；10月平值认沽合约“50ETF沽10月2200”收盘报0.1146元，下跌0.0111元或8.83%。波动率方面，昨日期权隐含波动率整体微降，变化有限。截至昨日收盘，10月平值认购合约“50ETF购10月2200”隐含波动率为29.99%；10月平值认沽合约“50ETF沽10月2200”隐含波动率为40.92%。昨日9月期权合约交收。海通期货...

期权知识 2020-08-19 528 0
期权交易日报:大盘冲高回落,期权成交量近砍半

今日观点: 行权过后交易量骤减,10月虚值合约持仓量明显升高。9月合约今天下架,新增11月合约10只,目前共有期权合约140只。今天共成交期权合约52,826张,较昨日减少43.20%,其中认购合约29,352张,认沽合约23,474张,认沽认购比0.7997,较昨日略有下降。成交最活跃合约为10月2.2认购合约及10月2.2认沽合约。抛去九月合约外,今天新增未平仓认购合约12,143张,新增未平仓认沽合约4,670张,新增持仓主要集中于10月虚值合约。目前未平仓认购合约共 146,224张,未平仓认沽合约共98...

期权知识 2020-08-19 480 0
市场人气缺乏波动率指数有望震荡下行

投资要点市场回顾:从周层面看,50ETF继续保持窄幅震荡的走势,且波动率保持在低位震荡,投资者没有明显的做多意愿,本周标的的走势完全符合我们上周的判断。从最新数据看,认购期权的持仓下降相对更为明显,尤其是长假临近资金有避险套现的需求,投资者缺乏做多的动力,但另一方面隐含波动率指数一直处于下行状态,因此市场出现大幅波动尤其是大幅下行的概率很小,整体而言我们对下周标的走势继续持中性偏悲观的态度。波动率回顾:本周上证50ETF的日内实际波动率呈现低位震荡的走势,且隐含波动率相对上周出现小幅下滑,但是相对实际波动率...

期权知识 2020-08-19 540 0
构建保护性认沽策略防长假风险

昨日，50ETF期权合约价格多数下跌，仅9个合约上涨。平值期权方面，10月平值认购合约“50ETF购10月2150”收盘报0.0684元，下跌0.0074元或9.76%；10月平值认沽合约“50ETF沽10月2150”收盘报0.0704元，下跌0.0184元或20.72%。 “出现认购期权和认沽期权价格齐跌，主要有两方面原因：一方面，50ETF价格维持窄幅震荡，期权内涵价值变化有限；而另一方面，期权的时间价值不断加速流失，且波动率也持续回落带动期权价格下降。”光大期货期权部刘瑾瑶表示。波动率方面，昨日期权隐含...

期权知识 2020-08-19 517 0
衍生品周报:衍生品成交量已跌至冰点

摘要: 股指期货: 本周期指新合约上市,因到期时间较长,各合约基差中枢重新回复到长期基准附近。整体来看,本周期指成交量及持仓量进一步下行,基差波动较小。融资融券: (1) 本周融资融券市场基本维持上周水平。融资融券余额相对A股流通市值比值下降至2.71%。此外,本周两市融资融券交易额相比全部A股的成交额占比下降至10.53%。 (2) 本周融资融券整体规模维持上周水平,目前为9401亿元,融资融券余额相对A股流通市值占比为2.71%,较上周下降0.08%,处于是稳定趋势。期权: 本周上证50ETF...

期权知识 2020-08-19 464 0
成交量下降明显期权市场情绪偏谨慎

交易概况。(1)现货、期权成交量大幅下滑。上周上证50ETF收于2.171元,较前一周下跌1.23%,日均成交2.92亿份,较前一周减少57.72%,上周上证50ETF期权共成交40.45万张,日均成交8.09万张,较前一周减少37.36%。(2)持仓量随着9月合约到期下降。上周上证50ETF期权日均持仓34.40万张,较前一周减少14.52%,截至上周五总持仓量为25.77万张。(3)期权市场情绪偏谨慎。理由如下:首先,不考虑周三9月合约到期导致的持仓量PCR异常变大,持仓量PCR明显呈现缓慢上升的趋势。其次,与...

期权知识 2020-08-19 550 0
认购期权全线上涨卖出跨式策略可行

昨日，50ETF认购期权合约价格全线上涨，而认沽期权合约价格全线下跌。平值期权方面，10月平值认购合约“50ETF购10月2200”收盘报0.0541元，上涨0.0196元，涨幅为56.81%。10月平值认沽合约“50ETF沽10月2200”收盘报0.0715元，下跌0.0323元，跌幅为31.12%。波动率方面，昨日期权隐含波动率整体变化不大。截至收盘，10月平值认购合约“50ETF购10月2200”隐含波动率为26.03%。10月平值认沽合约“50ETF沽10月2200”隐含波动率为33.84%。目前，认沽...

期权知识 2020-08-19 497 0