期权学习第527页

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期权的美妙之处

期权书还会有乐趣吗？我知道当你吃力地看完了十几本所谓的期权入门书籍后，这听起来会很可笑。我读过的大多数期权书籍就像是为律师或数学家而编写的，它们把本来简单的期权变得令人困惑。这也许是因为期权合约是包含特定条款的法律合约，但我会尽可能不用法律条文式的说辞。我有两个朋友，一个厌恶风险，一个喜欢投机。当我建议这个胆小的朋友应该交易期权时，他很快厉声道：“你疯了吗？这对我来说太复杂了！我可不想赔光所有的钱。”他是一个经验丰富的股票投资者，喜欢买入并持有股票和指数基金。他认为交易期权是一个快速致富的方案，但操作起来却像在...

期权知识 2020-08-19 487 0
可尝试牛市价差组合

昨日，50ETF期权合约价格跌多涨少，其中涨幅最大的合约为“50ETF沽3月2100”，涨幅仅为7.88%。平值期权方面，9月平值认购合约“50ETF购9月2200”收盘报0.0268元，下跌0.0048元或15.19%；9月平值认沽合约“50ETF沽9月2200”收盘报0.0197元，下跌0.0193元或45.94%。昨日，50ETF期权合约价格跌多涨少，其中涨幅最大的合约为“50ETF沽3月2100”，涨幅仅为7.88%。平值期权方面，9月平值认购合约“50ETF购9月2200”收盘报0.0268元，下跌0...

期权知识 2020-08-19 460 0
隐含波动率持续下降等待做多波动率机会

交易情况:(1)上证50ETF:走势强于大盘,收于2.198 元,较前一周上涨0.23%;日均成交6.91 亿份,较前一周增加1.02%;基金份额为134.62 亿份,较前一周小幅减少3.8%。(2)上证50ETF 期权:总成交量为645842 张,较前一周上升13.19%。持仓量为396633 张,较前一周微幅下降0.56%。成交量P/C均值为0.921,较前一周上升3.37%;成交额P/C均值为1.305, 较前一周上升5.35%。从P/C 来看,P/C 没有持续下降到均值下方就开始震荡,显示了市场信心稍有不足...

期权知识 2020-08-19 459 0
衍生品周报:期指市场持续低迷,期权受热捧

摘要: 股指期货: 股指期货市场在单日限制开仓10手的前提下,成交量持续低迷,基差向上回升至0值附近。整体来看,期指持仓量不断降低,目前仅为3.5万手。融资融券: (1) 本周融资融券市场萎缩。融资融券余额相对A股流通市值比值下降至2.79%。此外,本周两市融资融券交易额相比全部A股的成交额占比上升至11.41%。 (2) 本周融资融券整体规模萎缩,目前为9412亿元,融资融券余额相对A股流通市值占比为2.79%,较上周下降0.01%,相对稳定。期权: 本周上证50ETF涨0.23%,成交量为34...

期权知识 2020-08-19 459 0
情绪转暖隐含波动率回落

昨日，50ETF价格上涨带动，认购期权价格多数走高，认沽期权价格多数回落。平值期权方面，9月平值认购合约“50ETF购9月2250”收盘报0.0088元，与上日持平；9月平值认沽合约“50ETF沽9月2250”收盘报0.0170元，下跌0.0350元或67.31%。波动率方面，昨日期权隐含波动率继续小幅有降。经历前期认沽期权隐含波动率的迅速回落，目前认沽和认购期权的隐含波动率差异大幅缩窄。此外，由于9月期权合约即将到期，其波动率明显下降。截至昨日收盘，9月平值认购合约“50ETF购9月2250”隐含波动率为21...

期权知识 2020-08-19 512 0
上证50ETF期权周报:9月合约将到期尝试买方操作

一、合约成交持仓情况本周,上证50ETF期权成交量小幅回升。截止周五收盘,50ETF期权一周累计成交645842张,较上周增加75281张。其中认购期权共成交336248张,认沽期权共成交309594张。PCRatio本周先扬后抑,截至周五收盘时为0.791,上周五为0.903。持仓方面,截至周五收盘,上证50ETF期权持仓量为396633张,较上周五减少2248张。其中认购期权持仓量为258344张,认沽期权持仓量为138289张。二、期权价格走势分析本周,大盘继续在低位维持横盘震荡格局,市场交投...

期权知识 2020-08-19 609 0
隐含波动率先升后降期权投资者情绪稳定

主要内容: 交易概况。(1)现货、期权成交量有所回升。上周上证50ETF收于2.198元,较前一周上涨0.23%,日均成交6.91亿份,较前一周增加1.02%,上周上证50ETF期权共成交64.58万张,日均成交12.92万张,较前一周增长13.19%。(2)持仓量小幅回落。上周上证50ETF期权日均持仓40.25万张,较前一周减少0.14%,截至上周五总持仓量为39.66万张,其中认购和认沽期权的持仓量分别为25.83万张和13.83万张。(3)PCR先升后降,投资者情绪相比前一周无明显变化。上周反映期权市场投...

期权知识 2020-08-19 471 0
金融衍生品周报:标的波动微涨,期权购沽隐波差距收窄

标的一周走势 50ETF上周每日涨跌幅依次为1.37%、-2.52%、3.46%、-1.96%、0.00%;一周总涨跌幅0.23%。基金份额有所减少,截至9月18日总份额为134.62亿份,较前一周末减少了5.32亿份。期权成交量及持仓量一周变化 50ETF期权5个交易日平均日成交量129168张,截至9月18日未平仓合约392387张,较上上周末未平仓合约增加758张。波动率指标及套利机会期权隐含波动率继续在较低位置波动。截至9月18日收盘,认购、认沽平价隐波均在39%附近,低于标的滚动30天历史...

期权知识 2020-08-19 535 0
期权交易日报:交易量进一步萎缩期权整体下跌

今日观点: 期权合约成交量进一步萎缩,周三行权,合约继续移仓。今天共成交期权合约88,871张,较周五减少20%,其中认购合约53,142张,认沽合约35,729张,认沽认购比0.6723,较周五继续降低。合约继续向十月移仓。目前未平仓认购合约共262,439张,其中九月合约149,512张,当月实值认购合约占当月认购合约的14.48%;未平仓认沽合约共138,867张,其中九月合约60,229张,当月实值认沽合约占当月认沽合约的26.20%。 ETF50微涨,期权合约整体下跌。今天ETF50收盘价为2.212...

期权知识 2020-08-19 510 0
期权交易日报:隐含波动率再度整体下降

今日观点: 明日即将行权,市场态度仍较谨慎。今天共成交期权合约101,395张,较昨日增加14.09%,交易量仍相对偏少,其中认购合约62,533张,认沽合约38,862张,认沽认购比0.6214,与昨日基本持平。成交最活跃合约仍为9月2.2认购合约及9月2.2认沽合约。明日即将行权,目前未平仓认购合约共263,396张,其中九月合约138,717张,当月实值认购合约占当月认购合约的10.15%;未平仓认沽合约共 139,805张,其中九月合约54,795张,当月实值认沽合约占当月认沽合约的24.19%。 ET...

期权知识 2020-08-19 568 0